当代理IP地址连接失败时，是否需要更换代理IP服务商取决于具体情况。以下是一些需要考虑的因素：

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问题原因：如果代理IP地址连接失败是由于代理服务提供商的问题，如服务器故障、软件错误或网络连接问题等，那么更换一个代理IP地址可能并不能解决问题。在这种情况下，更好的选择是联系代理服务提供商的客服或技术支持团队，寻求他们的帮助解决问题。如果问题无法得到解决，再考虑更换代理IP服务商。

服务质量：如果代理IP服务商提供的服务质量不稳定或者速度慢，导致连接失败的情况频繁发生，那么更换一个代理IP服务商可能是必要的。选择高质量的代理IP服务商可以保证服务质量和稳定性，减少连接失败的情况。

需求和用途：如果代理IP地址是用于访问特定网站或服务，而代理IP服务商提供的服务无法满足需求，那么换一个代理IP服务商可能是必要的。选择符合自己需求和用途的代理IP服务商可以保证服务的可用性和稳定性。

成本和时间：更换代理IP服务商可能需要一定的成本和时间。如果连接失败是由于代理服务提供商的问题，并且问题可以在短时间内解决，那么等待解决问题可能是更好的选择。

当代理IP地址连接失败时，是否需要更换代理IP服务商取决于具体情况。